Ir para o conteúdoScholarGate
BibliotecaMinha bibliotecaMesaReview StudioAssistente
Entrar
Conditional Value-at-Risk/Evidência
Registro de evidência do método

Conditional Value-at-Risk

Conditional Value-at-Risk (CVaR), also called Expected Shortfall, is a coherent tail-risk measure that quantifies the conditional expectation of losses beyond the Value-at-Risk threshold. It was introduced for optimization by Rockafellar and Uryasev (2000) and shown to be coherent by Acerbi and Tasche (2002), and it has replaced VaR as the regulatory standard under Basel III/IV.

Sources recorded, not reviewed

Registro de origem

Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.

Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)
Registro de método taxonômico · regression-model / finance
  • Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. · DOI 10.21314/JOR.2000.038
  • Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. · DOI 10.1016/S0378-4266(02)00283-2
Abrir método completo

Alegações curadas

Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.

Ainda não há alegações curadas

Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.

Métodos relacionados

Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.

Same method familyARIMAmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyEGARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyQuantile Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRealized Volatilitymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyValue at Riskmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

Status da evidência

Sources recorded, not reviewed

Bibliographic sources are present. Claim-level evidence review has not been performed.

Fontes

2 citações registradas, copiadas do registro de origem do método.

Ações

Abrir página do método
ScholarGate

Uma biblioteca de referência centrada no conteúdo para métodos de pesquisa — o que é cada método, como funciona e de onde vem.

Dados abertos (CC-BY)

Descobrir

  • Biblioteca
  • Pesquisar métodos…
  • Navegar por área
  • Áreas
  • Jornada
  • Comparar
  • Qual método?

Referência

  • Disciplinas
  • Atlas
  • Glossário
  • Metodologia
  • Filosofia

Espaço de trabalho

  • Minha biblioteca
  • Mesa
  • Chat

Empresa

  • Sobre
  • Preços
  • Contato
  • Sugerir um método

As entradas são compiladas a partir de fontes publicadas, para fins de referência. A verificação da exatidão e da adequação de qualquer informação ao seu próprio uso é da sua responsabilidade.

© 2026 ScholarGate · Biblioteca de referência de métodos de pesquisa
  • Privacidade
  • Cookies
  • Termos
  • Eliminar conta