Estimativa Duplamente Robusta Multi-Período
A estimação duplamente robusta (DR) multi-período estende a abordagem duplamente robusta clássica para cenários longitudinais com múltiplos períodos de tratamento e pontos no tempo. Ela combina um modelo de regressão de resultados e um modelo de escore de propensão para cada período, mantendo a consistência da estimativa do efeito causal, desde que pelo menos um dos dois modelos seja especificado corretamente em cada ponto no tempo.
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Fontes
- Bang, H., & Robins, J. M. (2005). Doubly robust estimation in missing data and causal inference models. Biometrics, 61(4), 962-973. DOI: 10.1111/j.1541-0420.2005.00377.x ↗
- Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. Journal of Econometrics, 225(2), 200-230. DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.12.001 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Multi-period Doubly Robust Causal Effect Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/causal-inference/multi-period-doubly-robust-estimation
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