Regression model

Ważone Metody Najmniejszych Kwadratów (WLS)

Ważone Metody Najmniejszych Kwadratów to uogólnienie regresji metodą Zwyczajnych Najmniejszych Kwadratów (OLS), które przypisuje każdej obserwacji wagę odwrotnie proporcjonalną do wariancji jej błędu, tym samym zmniejszając wagę punktów danych o wysokiej wariancji i zwiększając wagę punktów precyzyjnych. Wprowadzone w ogólnej formie macierzowej przez Alexandra Craiga Aitkena w 1935 roku, WLS jest kanonicznym rozwiązaniem, gdy występuje heteroskedastyczność, a struktura wariancji błędu jest znana lub może być wiarygodnie oszacowana.

Zastosuj w StatMindWkrótceWideoWkrótceDownload slides

Przeczytaj pełny opis metody

Tylko dla członków

Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.

Zaloguj się

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+5 more

Źródła

  1. Aitken, A. C. (1935). IV.—On least squares and linear combination of observations. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 55, 42–48. DOI: 10.1017/S0370164600014346
  2. Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0131395381
  3. Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). Introduction to Linear Regression Analysis (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-0470542811

Jak cytować tę stronę

ScholarGate. (2026, June 3). Weighted Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/statistics/weighted-least-squares

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Cytowana przez

ScholarGateWeighted Least Squares (Weighted Least Squares Regression). Pobrano 2026-06-15 z https://scholargate.app/pl/statistics/weighted-least-squares · Zbiór danych: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026