Estymacja odchylenia bezwzględnego od mediany (MAD)
Estymacja odchylenia bezwzględnego od mediany (MAD) jest odpornym miernikiem dyspersji statystycznej, który zastępuje odchylenie standardowe w obecności wartości odstających. Wywodząc się z ram wpływu krzywej formalnie opisanych przez Hampela (1974), podsumowuje ona rozrzut zmiennej ciągłej przy użyciu median zamiast średnich, dzięki czemu pojedyncza ekstremalna wartość nie może zniekształcić wyniku.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Źródła
- Hampel, F. R. (1974). The Influence Curve and Its Role in Robust Estimation. Journal of the American Statistical Association, 69(346), 383-393. DOI: 10.1080/01621459.1974.10482962 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Croux, C. (1993). Alternatives to the Median Absolute Deviation. Journal of the American Statistical Association, 88(424), 1273-1283. DOI: 10.1080/01621459.1993.10476408 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Median Absolute Deviation Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/statistics/mad-estimation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Analiza punktu krytycznegoStatystyka↔ compare
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
- Regresja kwantylowaEkonometria↔ compare
- Solidny liniowy model mieszanyStatystyka↔ compare
- Robustne estymatory rozrzutu Sn i QnStatystyka↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →