Estymacja odpornej kowariancji (MCD)
Odporna kowariancja za pomocą metody Minimum Covariance Determinant (MCD) estymuje wielowymiarowy wektor średniej i macierz kowariancji, które nie są zniekształcone przez wartości odstające. Stała się praktyczna dzięki algorytmowi Fast-MCD autorstwa Rousseeuw i Van Driessena (1999), bazującemu na wcześniejszych pracach Rousseeuw dotyczących odpornej estymacji.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/statistics/robust-covariance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresja metodą najmniejszych przyciętych kwadratów (LTS)Statystyka↔ compare
- Estymacja odchylenia bezwzględnego od mediany (MAD)Statystyka↔ compare
- Robust ANOVA (Welch & Trimmed Mean)Statystyka↔ compare
- Estymator Theila-SenaStatystyka↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →