Hypothesis test
Kjikvadratt-test for uavhengighet
Kjikvadratt-testen for uavhengighet er en ikke-parametrisk hypotesetest som undersøker om to kategoriske variabler er assosierte ved å sammenligne observerte og forventede frekvenser i en krysstabell. Den bygger på kikvadratt-kriteriet introdusert av Karl Pearson i 1900.
Les hele metoden
Kun for medlemmer
Logg innLogg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Kilder
- Pearson, K. (1900). On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling. Philosophical Magazine, 50(302), 157–175. DOI: 10.1080/14786440009463897 ↗
- Agresti, A. (2007). An Introduction to Categorical Data Analysis (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-0471226185
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Chi-square test of independence. ScholarGate. https://scholargate.app/no/statistics/chi-square-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Cramérs VStatistikk↔ compare
- McNemars testStatistikk↔ compare
Referert av
A/B-test (Online kontrollert eksperiment)Bayesiansk chi-kvadrat-testBayesiansk krysstabell-analyseBayesiansk eksakt Fisher-testCochran's Q-testCohens Kappa-koeffisientCramérs VKryss-tabuleringsanalyseMcNemars testPotensanalyseStyrkeanalyse for proporsjonstesterTobeskjørtest (z-test for proporsjoner)Robust kji-kvadrattestRobust Fisher's Exact Test
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →