Robust kji-kvadrattest
Den robuste kji-kvadrattesten utvider det klassiske Pearson kji-kvadratrammeverket for å forbli pålitelig når standardantagelser – spesielt regelen om minimum forventet celleantall – brytes. Ved å bruke styrkedivergensstatistikker (Cressie & Read, 1984) eller resampling-baserte korreksjoner, produserer den gyldige inferenser for sparsomme krysstabeller, små utvalg og ubalanserte kategoriske data der den vanlige kji-kvadratapproksimasjonen bryter sammen.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Cressie, N., & Read, T. R. C. (1984). Multinomial goodness-of-fit tests. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 46(3), 440–464. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1984.tb01318.x ↗
- Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis (2nd ed.). Wiley-Interscience. ISBN: 978-0471360933
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Chi-Square Test of Independence / Goodness-of-Fit. ScholarGate. https://scholargate.app/no/statistics/robust-chi-square-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kjikvadratt-test for uavhengighetStatistikk↔ compare
- Fishers eksakte testStatistikk↔ compare
- Robust Fisher's Exact TestStatistikk↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →