Robust Fisher's Exact Test
Den robuste Fisher's eksakte test utvider Fishers klassiske eksakte test for kontingenstabeller ved å anvende konservative korrigerende justeringer — oftest mid-p-korreksjonen — for å redusere den ekstreme konservatismen til standard eksakt test. Dette gir bedre kalibrerte Type I-feilrater, samtidig som validiteten opprettholdes i små og sparsomme utvalg.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis (2nd ed.). Wiley-Interscience. ISBN: 978-0471360933
- Lancaster, H. O. (1961). Significance tests in discrete distributions. Journal of the American Statistical Association, 56(294), 223–234. DOI: 10.1080/01621459.1961.10482105 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Fisher's Exact Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/statistics/robust-fishers-exact-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kjikvadratt-test for uavhengighetStatistikk↔ compare
- Fishers eksakte testStatistikk↔ compare
- Robust kji-kvadrattestStatistikk↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →