Metodebevisregister
Robust WLS
Robust WLS combines weighted least squares — which corrects for known or estimated heteroscedasticity — with robust M-estimation that down-weights influential outliers. The result is a regression estimator that is simultaneously efficient under non-constant error variance and resistant to observations that would otherwise distort coefficient estimates.
Kilderegister
Siteringer kopiert ordrett fra metodens kilderegister. Ingen påstandsnivåverifisering er underforstått fra dem.
Robust Weighted Least Squares
Taksonomisk metoderegister · regression-model / econometrics
- Huber, P. J. (1981). Robust Statistics. Wiley. · ISBN 978-0471418054
- Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson. · ISBN 978-0134461366
Kuraterte påstander
Påstander lagret i bevishovedboken, hver med sin egen vurdering.
Ingen kuraterte påstander ennå
Denne visningen finner ikke opp en påstandsvurdering når hovedboken ikke har noen.
Relaterte metoder
Generert fra metodegrafen og vist som maskinforslåtte relasjoner – ingen bevispåstand er underforstått.