Fourier SARIMA model
The Fourier SARIMA model extends the classical Seasonal ARIMA framework by incorporating trigonometric (Fourier) terms as deterministic regressors. This allows the model to approximate smooth, complex, or multiple-frequency seasonal patterns without requiring a full seasonal ARIMA structure for every frequency, making it particularly useful for high-frequency data or series with non-integer or evolving seasonality.
Kilderegister
Siteringer kopiert ordrett fra metodens kilderegister. Ingen påstandsnivåverifisering er underforstått fra dem.
- Harvey, A., & Scott, A. (1994). Seasonality in dynamic regression models. The Economic Journal, 104(427), 1324-1345. · URL
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). Forecasting: Principles and Practice (2nd ed.). OTexts. · URL
Kuraterte påstander
Påstander lagret i bevishovedboken, hver med sin egen vurdering.
Denne visningen finner ikke opp en påstandsvurdering når hovedboken ikke har noen.
Relaterte metoder
Generert fra metodegrafen og vist som maskinforslåtte relasjoner – ingen bevispåstand er underforstått.