Metodebevisregister
Cointegration Test
The cointegration test examines whether non-stationary time series that each contain a unit root share a stable long-run equilibrium relationship. The single-equation residual approach was introduced by Engle and Granger (1987) and the system-based rank approach by Johansen (1988).
Kilderegister
Siteringer kopiert ordrett fra metodens kilderegister. Ingen påstandsnivåverifisering er underforstått fra dem.
Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger)
Taksonomisk metoderegister · regression-model / econometrics
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. · DOI 10.1016/0165-1889(88)90041-3
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. · DOI 10.2307/1913236
Kuraterte påstander
Påstander lagret i bevishovedboken, hver med sin egen vurdering.
Ingen kuraterte påstander ennå
Denne visningen finner ikke opp en påstandsvurdering når hovedboken ikke har noen.
Relaterte metoder
Generert fra metodegrafen og vist som maskinforslåtte relasjoner – ingen bevispåstand er underforstått.