Linear Quadratic Regulator
Linear Quadratic Regulator (LQR) er en klassisk optimal reguleringsalgoritme som beregner en lineær tilbakekoblingslov for å minimere en kvadratisk kostnadsfunksjon for et lineært dynamisk system. LQR ble introdusert av Kalman i 1960 og gir en beviselig optimal, lukket-form løsning for lineære systemer. Algoritmen er fortsatt fundamental innen reguleringsteori, robotikk og romfartsapplikasjoner på grunn av sin teoretiske eleganse og beregningsmessige effektivitet.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Kalman, R. E. (1960). Contributions to the theory of optimal control. Boletin de la Sociedad Matematica Mexicana, 5(2), 102-119. link ↗
- Bryson, A. E., & Ho, Y. C. (1969). Applied Optimal Control: Optimization, Estimation and Control. Blaisdell Publishing. link ↗
- Lewis, F. L., Vrabie, D., & Syrmos, V. L. (2012). Optimal Control (3rd ed.). John Wiley & Sons. DOI: 10.1002/9781118122631 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Linear Quadratic Regulator. ScholarGate. https://scholargate.app/no/control-theory/linear-quadratic-regulator
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Utvidet KalmanfilterReguleringsteknikk↔ sammenlign
- Hamilton-Jacobi-Bellman-ligningenReguleringsteknikk↔ sammenlign
- Modellprediktiv reguleringReguleringsteknikk↔ sammenlign
- Pontryagins maksimumsprinsippReguleringsteknikk↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →