Rubin's Bayesian Bootstrap
In plaats van observaties met teruglegging opnieuw te trekken, behoudt de Bayesian Bootstrap elke observatie, maar geeft elke observatie een vloeiend variërend willekeurig gewicht dat optelt tot één. Door dit vele malen te herhalen, wordt een posterior-verdeling voor de betreffende grootheid uitgetekend, zodat onzekerheid direct wordt afgelezen uit de spreiding van die gewogen schattingen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Rubin, D. B. (1981). The Bayesian Bootstrap. The Annals of Statistics, 9(1), 130-134. DOI: 10.1214/aos/1176345338 ↗
- Lo, A. Y. (1987). A Large Sample Study of the Bayesian Bootstrap. The Annals of Statistics, 15(1), 360-375. DOI: 10.1214/aos/1176350271 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Rubin's Bayesian Bootstrap. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/statistics/bayesian-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Block Bootstrap (Moving Block en Stationary)Statistiek↔ compare
- Bootstrap-inferentieStatistiek↔ compare
- Jackknife ResamplingStatistiek↔ compare
- Permutatietest (Randomisatietest)Statistiek↔ compare
- Fisher Exact Randomization InferenceStatistiek↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →