Wiskundige en Kwantitatieve Methoden

Dit vakgebied (JEL-categorie C) omvat de wiskundige en statistische methoden van de economie — in het bijzonder de econometrie (econometrics), de toepassing van statistische inferentie op economische gegevens ten behoeve van meting, toetsing en prognose.

Scope

Het vakgebied omvat econometrische theorie en methoden (regressie, tijdreeksen, paneldata en micro-econometrie), wiskundige en computationele methoden, speltheorie als methode, en experimenteel ontwerp, en levert de kwantitatieve gereedschapskist die in de gehele economische wetenschap wordt toegepast.

Sub-topics

• General
• Econometrische en Statistische Methoden en Methodologie: Algemeen
• Enkelvoudige-vergelijkingsmodellen • Enkelvoudige Variabelen
• Meervoudige of Simultane Vergelijkingsmodellen • Meervoudige Variabelen
• Econometrische en Statistische Methoden: Speciale Onderwerpen
• Econometrische Modellering
• Wiskundige Methoden • Programmeringsmodellen • Wiskundige en Simulatiemodellering
• Speltheorie en Onderhandelingstheorie
• Dataverzameling en Methoden voor Dataschatting • Computerprogramma's
• Experimentontwerp

Core questions

• Hoe kunnen economische verbanden uit data worden gemeten?
• Hoe kunnen causale effecten worden geïdentificeerd en geschat?
• Hoe moeten economische tijdreeksen en paneldata worden gemodelleerd?
• Hoe worden economische hypothesen strikt getoetst?
• Hoe kunnen modellen worden ingezet voor prognoses?

Key concepts

• Regressie en schatting
• Identificatie en causaliteit
• Hypothesetoetsing
• Heteroskedasticiteit en robuuste inferentie
• Stationariteit en cointegratie
• Simultane vergelijkingen
• Prognose

Key theories

De grondlegging van de econometrie

Frisch (die de term «econometrie» introduceerde) en de Econometric Society namen zich voor economische theorie, wiskunde en statistiek te verenigen.

De kanstheoretische benadering

Haavelmo verankerde de econometrie in expliciete kanstheoretische grondslagen, waardoor statistische inferentie over economische verbanden en het simultane-vergelijkingenprogramma mogelijk werden.

Robuuste inferentie

De heteroskedasticiteitsbestendige («robuuste») standaardfouten van White maakten geldige statistische inferentie mogelijk zonder sterke distributionele veronderstellingen.

Tijdreeksen en cointegratie

Het coïntegratie- en foutcorrectiemechanisme van Engle en Granger transformeerde de modellering van niet-stationaire economische tijdreeksen.

History

De econometrie ontstond in de jaren 1930 met de Econometric Society (Frisch) en het Cowles Commission-programma, en werd statistisch gefundeerd door de kanstheoretische benadering van Haavelmo (1944). Tijdreekseconometrie (Box-Jenkins, daarna Engle-Granger cointegratie), robuuste en micro-econometrische methoden (White, Heckman), en de moderne «geloofwaardigheidsrevolutie» in causale inferentie hebben het vakgebied achtereenvolgens ingrijpend hervormd.

Debates

Structurele versus gereduceerde-vorm/experimentele methoden

Economen debatteren over de afweging tussen theoriegestuurde structurele modellen en op onderzoeksontwerp gebaseerde, quasi-experimentele benaderingen van causale identificatie.

Hoe om te gaan met niet-stationaire data

Zorgen over schijnregressies waren de aanleiding voor het coïntegratieraamwerk en een voortdurend debat over tijdreeksspecificatie.

Key figures

• Ragnar Frisch
• Trygve Haavelmo
• Halbert White
• Robert Engle
• Clive Granger

Seminal works

• frisch-1933
• haavelmo-1944
• white-1980
• engle-granger-1987

Frequently asked questions

Is econometrie hetzelfde als statistiek?

Econometrie past statistische methoden toe en breidt deze uit voor de bijzondere problemen van economische data — observationele data, simultaniteit en de noodzaak causale economische verbanden te identificeren.

Wat is identificatie?

Identificatie betreft de vraag of een interessante parameter (zoals een causaal effect) in beginsel uit de data en de veronderstellingen kan worden afgeleid, los van de precisie waarmee hij wordt geschat.