Methodenbewijsdossier
Tail Risk Measures
Tail risk measures quantify the loss distribution beyond Value-at-Risk (VaR). Expected Shortfall — the expected loss given that VaR is exceeded — is the leading coherent risk measure, formalised by Artzner, Delbaen, Eber and Heath (1999) and shown to be coherent by Acerbi and Tasche (2002). Spectral and expectile-based measures generalise it.
Bronrecord
Citaten letterlijk overgenomen uit het bronrecord van de methode. Hieruit wordt geen verificatie op claimniveau afgeleid.
Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk)
Taxonomisch methodendossier · regression-model / finance
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. · DOI 10.1111/1467-9965.00068
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. · DOI 10.1016/S0378-4266(02)00283-2
Gecureerde claims
Claims opgeslagen in het bewijsregister, elk met zijn eigen beoordeling.
Nog geen gecureerde claims
Deze weergave verzint geen claimbeoordeling als het register er geen heeft.
Gerelateerde methoden
Gegenereerd uit de methodegraaf en getoond als machinaal voorgestelde relaties — er wordt geen bewijsclaim afgeleid.