Structural Break Dynamic Panel Data Model
The structural break dynamic panel data model extends the standard dynamic panel framework by allowing regression coefficients or the autoregressive parameter to shift at one or more unknown break dates. It combines GMM-based dynamic panel estimation with formal structural change tests, enabling researchers to study how economic relationships evolve across distinct regimes while controlling for unobserved individual heterogeneity and endogeneity of the lagged dependent variable.
Bronrecord
Citaten letterlijk overgenomen uit het bronrecord van de methode. Hieruit wordt geen verificatie op claimniveau afgeleid.
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. · DOI 10.2307/2998540
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. · DOI 10.2307/2297968
Gecureerde claims
Claims opgeslagen in het bewijsregister, elk met zijn eigen beoordeling.
Deze weergave verzint geen claimbeoordeling als het register er geen heeft.
Gerelateerde methoden
Gegenereerd uit de methodegraaf en getoond als machinaal voorgestelde relaties — er wordt geen bewijsclaim afgeleid.