Fourier SARIMA model
The Fourier SARIMA model extends the classical Seasonal ARIMA framework by incorporating trigonometric (Fourier) terms as deterministic regressors. This allows the model to approximate smooth, complex, or multiple-frequency seasonal patterns without requiring a full seasonal ARIMA structure for every frequency, making it particularly useful for high-frequency data or series with non-integer or evolving seasonality.
Bronrecord
Citaten letterlijk overgenomen uit het bronrecord van de methode. Hieruit wordt geen verificatie op claimniveau afgeleid.
- Harvey, A., & Scott, A. (1994). Seasonality in dynamic regression models. The Economic Journal, 104(427), 1324-1345. · URL
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). Forecasting: Principles and Practice (2nd ed.). OTexts. · URL
Gecureerde claims
Claims opgeslagen in het bewijsregister, elk met zijn eigen beoordeling.
Deze weergave verzint geen claimbeoordeling als het register er geen heeft.
Gerelateerde methoden
Gegenereerd uit de methodegraaf en getoond als machinaal voorgestelde relaties — er wordt geen bewijsclaim afgeleid.