Process / pipelineSimulation / optimization
확률적 동적 계획법 — 불확실성 하에서의 순차적 의사결정
확률적 동적 계획법(Stochastic Dynamic Programming, SDP)은 결과의 일부가 무작위인 순차적 의사결정 문제에 대한 수학적 최적화 프레임워크입니다. 이는 벨만 최적성 원리를 확률적 환경으로 확장하여, 문제를 마르코프 결정 과정(Markov Decision Processes, MDPs)으로 표현하고 상태와 기간에 걸쳐 재귀적 가치 방정식을 풀어 최적 정책을 계산합니다.
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출처
- Bellman, R. (1957). Dynamic Programming. Princeton University Press, Princeton, NJ. ISBN: 9780486428093
- Puterman, M. L. (1994). Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming. John Wiley & Sons, New York. ISBN: 9780471619772
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Dynamic Programming (SDP) — Sequential decision-making under uncertainty via Markov decision processes. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/simulation/stochastic-dynamic-programming
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