Process / pipelineSimulation / optimization
강건 마르코프 모형 — 전이 확률 불확실성 하에서의 마르코프 연쇄 분석
강건 마르코프 모형은 단일점 전이 확률을 불확실성 집합으로 대체하고 최악의 실현에 대해 최적화함으로써 마르코프 연쇄에 강건성 원칙을 적용합니다. 원래 운영 연구에서 강건 마르코프 결정 과정에 개발되었으며, 전이율이 노이즈로 추정되거나 적대적 변화에 노출되는 곳이면 어디든 사용되어 불확실성 범위 전체에 걸쳐 결정이 안전하게 유지되도록 보장합니다.
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출처
- Nilim, A., El Ghaoui, L. (2005). Robust control of Markov decision processes with uncertain transition matrices. Operations Research, 53(5), 780-798. DOI: 10.1287/opre.1050.0216 ↗
- Iyengar, G. N. (2005). Robust dynamic programming. Mathematics of Operations Research, 30(2), 257-280. DOI: 10.1287/moor.1040.0129 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Markov Model — Markov chain analysis under transition probability uncertainty. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/simulation/robust-markov-model
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