Process / pipelineSimulation / optimization
강건 선형 계획법 — 불확실성 하의 최적화
강건 선형 계획법(Robust Linear Programming, RLP)은 문제 데이터(비용 계수, 제약 조건 계수 또는 우변)의 불확실성을 처리하기 위해 고전적인 선형 계획법을 확장한 것입니다. 이는 정의된 불확실성 집합 내에서 불확실한 매개변수의 모든 실현에 걸쳐 해가 실행 가능하고 거의 최적 상태를 유지하도록 요구합니다. RLP는 확률적 가정을 최악의 경우 보장으로 대체하여 분포 지식이 제한적일 때 실용적입니다.
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출처
- Bertsimas, D., Sim, M. (2004). The price of robustness. Operations Research, 52(1), 35–53. DOI: 10.1287/opre.1030.0065 ↗
- Ben-Tal, A., Nemirovski, A. (1999). Robust solutions of uncertain linear programs. Operations Research Letters, 25(1), 1–13. DOI: 10.1016/S0167-6377(99)00016-4 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Linear Programming — Uncertainty-Aware Linear Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/simulation/robust-linear-programming
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