방법 증거 기록

Zivot-Andrews Structural Break Test

The Zivot-Andrews (ZA) test is a unit root test that endogenously identifies the most likely location of a single structural break in a time series. Unlike the standard ADF test, it does not require the researcher to pre-specify when the break occurred, making it robust to data-driven regime shifts such as policy changes, financial crises, or major economic events.

Sources recorded, not reviewed

원본 기록

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Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break

분류학적 방법 기록 · regression-model / econometrics

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관련 방법

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