방법 증거 기록
Markov-Switching Model
The Markov regime-switching model lets the parameters of a time series change probabilistically across hidden regimes governed by a Markov chain. Introduced by Hamilton (1989) and developed further by Kim and Nelson (1999), it automatically detects business-cycle phases such as expansions and contractions.
원본 기록
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Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR)
분류학적 방법 기록 · regression-model / econometrics
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. · DOI 10.2307/1912559
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. · ISBN 978-0262112383
큐레이션된 주장
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관련 방법
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