방법 증거 기록
Fourier EGARCH
Fourier EGARCH extends Nelson's (1991) Exponential GARCH model by embedding Fourier trigonometric terms in the conditional variance equation to capture smooth, gradual shifts in the unconditional variance level over time. This allows the model to handle structural breaks in volatility without requiring prior knowledge of their timing or number.
원본 기록
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Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
분류학적 방법 기록 · regression-model / econometrics
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. · DOI 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. · DOI 10.2307/2938260
큐레이션된 주장
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관련 방법
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