방법 증거 기록
Bayesian ARDL Bounds Test
The Bayesian ARDL Bounds Test extends the classical Pesaran-Shin-Smith (2001) bounds testing approach to cointegration by embedding it within a Bayesian inferential framework. Instead of relying on frequentist F- and t-statistics with tabulated critical values, the researcher specifies prior distributions on the model parameters and derives posterior evidence of a long-run level relationship between variables that may be integrated of order zero or one.
원본 기록
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Bayesian Autoregressive Distributed Lag Bounds Test
분류학적 방법 기록 · regression-model / econometrics
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. · DOI 10.1002/jae.616
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley-Interscience. · ISBN 978-0470845678
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관련 방법
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