Regression modelQuasi-experimental / causal inference
Robust Panel Event Study
Robust Panel Event Study는 표준 Panel Event Study 설계를 확장하여, 이분산성 및 자기상관 강건(HAC) 표준 오차를 적용하고, 처리 시점 채택이 불규칙하게 이루어지는 경우 코호트 및 시점별로 처리 효과가 이질적일 때도 유효한 상호작용 가중치 추정량을 사용합니다. 이 방법은 경제학, 금융학, 정책 연구에서 개입의 동적 인과 경로를 추적하는 데 널리 사용됩니다.
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출처
- Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. Journal of Econometrics, 225(2), 175-199. DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.09.006 ↗
- Freyaldenhoven, S., Hansen, C., Shapiro, J. M., & Weidner, M. (2021). Visualization, Identification, and Estimation in the Linear Panel Event-Study Design. NBER Working Paper No. 29170. link ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Panel Event Study Design. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/causal-inference/robust-panel-event-study
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