Regression modelRegression / GLM
頑健分位点回帰
頑健分位点回帰は、応答変数の条件付き分位点を推定すると同時に、外れ値の影響を下方修正します。標準的な分位点回帰の非対称損失関数と、影響を制限する重みまたはM推定量の重みを組み合わせることで、極端な観測値や裾の重い誤差分布を含むデータでも信頼性の高い分位点推定値を提供します。
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出典
- Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521608275
- Machado, J. A. F. (1993). Robust model selection and M-estimation. Econometric Theory, 9(3), 478–493. DOI: 10.1017/S0266466600007775 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/statistics/robust-quantile-regression
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