手法証拠記録
Vector Autoregression
Vector Autoregression is a multivariate time-series model in which each variable is regressed on its own lags and the lags of all other variables in the system. Originally proposed by Sims (1980) as a data-driven alternative to large structural macroeconomic models, VAR has become the standard workhorse for dynamic analysis in empirical economics and finance.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Vector Autoregression Model
分類的手法記録 · regression-model / econometrics
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. · DOI 10.2307/1912017
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. · ISBN 978-3540401728
キュレーションされた主張
主張は証拠台帳に永続化され、それぞれが独自の評価を持っています。
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関連手法
手法グラフから生成され、機械が提案した関係として表示されます — 証拠主張は推論されません。