手法証拠記録
Robust Quantile Regression
Robust Quantile Regression estimates conditional quantiles of a response variable while simultaneously downweighting the influence of outliers. By combining the asymmetric loss function of standard quantile regression with bounded-influence or M-estimation weights, it provides reliable quantile estimates even when data contain extreme observations or heavy-tailed error distributions.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Robust Quantile Regression
分類的手法記録 · regression-model / statistics
- Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. · ISBN 978-0521608275
- Machado, J. A. F. (1993). Robust model selection and M-estimation. Econometric Theory, 9(3), 478–493. · DOI 10.1017/S0266466600007775
キュレーションされた主張
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関連手法
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