手法証拠記録
Quantile-on-Quantile Regression
Quantile-on-quantile regression is a nonparametric technique that estimates how the quantiles of one variable depend on the quantiles of another. By combining standard quantile regression with local linear smoothing, it produces a full two-dimensional surface of slope coefficients indexed by both the quantile of the outcome and the quantile of the predictor, revealing heterogeneous and asymmetric dependency structures invisible to standard regression.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Quantile-on-Quantile Regression
分類的手法記録 · regression-model / econometrics
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. · DOI 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. · DOI 10.2307/1913643
キュレーションされた主張
主張は証拠台帳に永続化され、それぞれが独自の評価を持っています。
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関連手法
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