手法証拠記録
Nonlinear VAR Model
The Nonlinear VAR (NLVAR) model extends the standard vector autoregression by allowing the dynamic relationships among multiple time series to switch or change smoothly depending on an observed threshold variable, a latent regime state, or a smooth transition function. It is used when economic systems exhibit asymmetric responses, regime shifts, or state-dependent dynamics that a linear VAR cannot capture.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Nonlinear Vector Autoregression Model
分類的手法記録 · regression-model / econometrics
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. · DOI 10.1080/01621459.1998.10473779
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. · ISBN 978-3540628644
キュレーションされた主張
主張は証拠台帳に永続化され、それぞれが独自の評価を持っています。
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関連手法
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