手法証拠記録
Local Volatility (Dupire)
Dupire's local volatility model (1994) is a deterministic framework that extracts a term and strike-dependent volatility function from market option prices. Unlike constant volatility, local volatility perfectly fits the observed implied volatility smile and is implemented via finite difference methods for European and American option pricing.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Dupire's Local Volatility Model
分類的手法記録 · regression-model / quantitative-finance
- Dupire, B. (1994). Pricing with a smile. Risk Magazine, 7(1), 18-20. · URL
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. John Wiley & Sons. · URL
キュレーションされた主張
主張は証拠台帳に永続化され、それぞれが独自の評価を持っています。
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関連手法
手法グラフから生成され、機械が提案した関係として表示されます — 証拠主張は推論されません。