手法証拠記録
Hull-White Model
The Hull-White model (1990) is a one-factor short-rate model with time-dependent mean reversion and volatility, designed to fit the initial yield curve exactly. It generalizes the Vasicek model to allow better calibration to observed bond and derivative prices, and is widely used for pricing interest rate exotics and managing interest rate risk.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Hull-White One-Factor Interest Rate Model
分類的手法記録 · regression-model / quantitative-finance
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. · DOI 10.1093/rfs/3.4.573
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. · URL
キュレーションされた主張
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関連手法
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