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Mean-Variance Portfolio Optimization/Evidenza
Record di evidenza del metodo

Mean-Variance Portfolio Optimization

Mean-variance portfolio optimization is the foundational model of modern portfolio theory, introduced by Harry Markowitz in 1952. It describes portfolios in an expected-return versus risk (variance) plane and traces the efficient frontier of allocations that offer the highest expected return for each level of risk, covering the minimum-variance portfolio, the maximum-Sharpe-ratio portfolio, and constrained variants.

Sources recorded, not reviewed

Record di origine

Citazioni copiate testualmente dal record di origine del metodo. Non si inferisce alcuna verifica a livello di affermazione da esse.

Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization
Record tassonomico del metodo · regression-model / finance
  • Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. · DOI 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x
  • Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. · DOI 10.1016/S0047-259X(03)00096-4
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Affermazioni curate

Affermazioni persistite nel registro delle evidenze, ciascuna con la propria valutazione.

Nessuna affermazione curata ancora

Questa vista non inventa una valutazione dell'affermazione quando il registro non ne ha.

Metodi correlati

Generato dal grafo dei metodi e mostrato come relazioni suggerite dalla macchina — nessuna affermazione di evidenza viene inferita.

Same method familyARIMAmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyCredit Risk Modelsmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyInterest Rate Modelsmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRisk Parity Portfoliomachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyVaR Backtestingmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

Stato evidenza

Sources recorded, not reviewed

Bibliographic sources are present. Claim-level evidence review has not been performed.

Fonti

2 citazioni registrate, copiate dal record di origine del metodo.

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