Record di evidenza del metodo

Pairs Trading

Pairs trading is a quantitative trading strategy that takes a long-short position on two cointegrated assets when the gap (spread) between their prices shows mean reversion. It was popularised as a relative-value arbitrage rule by Gatev, Goetzmann and Rouwenhorst (2006) and framed quantitatively by Vidyamurthy (2004).

Sources recorded, not reviewed

Record di origine

Citazioni copiate testualmente dal record di origine del metodo. Non si inferisce alcuna verifica a livello di affermazione da esse.

Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy

Record tassonomico del metodo · regression-model / finance

Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. · DOI 10.1093/rfs/hhj020
Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. · ISBN 978-0471460671

Apri metodo completo

Affermazioni curate

Affermazioni persistite nel registro delle evidenze, ciascuna con la propria valutazione.

Nessuna affermazione curata ancora

Questa vista non inventa una valutazione dell'affermazione quando il registro non ne ha.

Metodi correlati

Generato dal grafo dei metodi e mostrato come relazioni suggerite dalla macchina — nessuna affermazione di evidenza viene inferita.

Same method familyHAR-RV Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyOLS Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRisk Parity Portfoliomachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyTail Risk Measuresmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyWavelet Financial Analysismachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.