Record di evidenza del metodo
Fourier Dynamic Panel Data Model
The Fourier dynamic panel data model extends standard dynamic panel specifications by incorporating low-frequency trigonometric (Fourier) terms to flexibly capture smooth, gradual structural breaks or time-varying patterns in the data, without requiring knowledge of the exact number or timing of breaks.
Record di origine
Citazioni copiate testualmente dal record di origine del metodo. Non si inferisce alcuna verifica a livello di affermazione da esse.
Fourier-Augmented Dynamic Panel Data Model
Record tassonomico del metodo · regression-model / econometrics
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. · DOI 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. · DOI 10.1002/jae.751
Affermazioni curate
Affermazioni persistite nel registro delle evidenze, ciascuna con la propria valutazione.
Nessuna affermazione curata ancora
Questa vista non inventa una valutazione dell'affermazione quando il registro non ne ha.
Metodi correlati
Generato dal grafo dei metodi e mostrato come relazioni suggerite dalla macchina — nessuna affermazione di evidenza viene inferita.