Robust Engle-Granger Cointegration
The Robust Engle-Granger cointegration test adapts the classic two-step Engle-Granger procedure to withstand outliers, heavy-tailed error distributions, and additive noise that can severely distort standard residual-based cointegration inference. By substituting robust regression and robust unit-root testing for classical OLS and ADF steps, it yields reliable conclusions about long-run equilibrium relationships even when the data contain anomalous observations.
Catatan sumber
Kutipan disalin apa adanya dari catatan sumber metode. Tidak ada verifikasi tingkat klaim yang disimpulkan darinya.
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. · DOI 10.2307/1913236
- Hao, K., & Shaffer, A. (2021). Robust cointegration testing in the presence of outliers. Journal of Statistical Computation and Simulation, 91(10), 2137–2154. · URL
Klaim yang dikurasi
Klaim tersimpan dalam buku besar bukti, masing-masing dengan penilaiannya sendiri.
Tampilan ini tidak menciptakan penilaian klaim ketika buku besar tidak memilikinya.
Metode terkait
Dihasilkan dari grafik metode dan ditampilkan sebagai relasi yang disarankan mesin — tidak ada klaim bukti yang disimpulkan.