Matematikai és kvantitatív módszerek

Ez a terület (JEL C kategória) a közgazdaságtan matematikai és statisztikai módszereit foglalja magában — mindenekelőtt az ökonometriát (econometrics), amely a statisztikai következtetés alkalmazása gazdasági adatokra mérés, tesztelés és előrejelzés céljából.

Scope

Felöleli az ökonometriai elméletet és módszereket (regresszió, idősorok, panelök és mikroökonometria), a matematikai és számítási módszereket, a játékelméletet mint módszertant, valamint a kísérleti tervezést, biztosítva a közgazdaságtan egészében alkalmazott kvantitatív eszköztárat.

Sub-topics

• General
• Ökonometriai és statisztikai módszerek és módszertan: általános
• Egyenletrendszerek és egyváltozós modellek
• Többváltozós és szimultán egyenletrendszerek
• Ökonometriai és statisztikai módszerek: speciális témák
• Ökonometriai modellezés
• Matematikai módszerek • Programozási modellek • Matematikai és szimulációs modellezés
• Játékelmélet és alkuelmélet
• Adatgyűjtés és adatbecslési módszertan • Számítógépes programok
• Kísérlettervezés

Core questions

• Hogyan mérhetők az adatokból a gazdasági összefüggések?
• Hogyan azonosíthatók és becsülhetők az oksági hatások?
• Hogyan modellezhetők gazdasági idősorok és panelegyenletek?
• Hogyan tesztelhetők szigorúan a közgazdasági hipotézisek?
• Hogyan használhatók modellek az előrejelzéshez?

Key concepts

• Regresszió és becslés
• Azonosítás és okság
• Hipotézisvizsgálat
• Heteroszkedaszticitás és robusztus következtetés
• Stacionaritás és kointegráció
• Szimultán egyenletek
• Előrejelzés

Key theories

Az ökonometria megalapítása

Frisch (aki az «ökonometria» szót megalkotta) és az Ökonometriai Társaság azt a célt tűzte ki, hogy egységbe fogja a közgazdasági elméletet, a matematikát és a statisztikát.

A valószínűségi megközelítés

Haavelmo az ökonometriát explicit valószínűségi alapokra helyezte, lehetővé téve a statisztikai következtetést a gazdasági összefüggésekről és kidolgozva a szimultán egyenletek programját.

Robusztus következtetés

White heteroszkedaszticitás-konzisztens («robusztus») standard hibái erős eloszlási feltevések nélkül is érvényes következtetést tesznek lehetővé.

Idősorok és kointegráció

Engle és Granger kointegráció- és hibakorrekciós keretrendszere gyökeresen átalakította a nem-stacionárius gazdasági idősorok modellezését.

History

Az ökonometria az 1930-as években alakult ki az Ökonometriai Társasággal (Frisch) és a Cowles-bizottság programjával, statisztikai alapjait Haavelmo valószínűségi megközelítése (1944) teremtette meg. Az idősoros ökonometria (Box–Jenkins, majd Engle–Granger-kointegráció), a robusztus és mikroökonometriai módszerek (White, Heckman), valamint a modern «hitelessségi forradalom» (credibility revolution) az oksági azonosításban rendre átformálták a területet.

Debates

Strukturális versus redukált formájú/kísérleti módszerek

A közgazdászok az elméletvezérelt strukturális modellek és a tervezésalapú, kvázi-kísérleti oksági azonosítási megközelítések közötti átváltást vitatják.

Hogyan kezeljük a nem-stacionárius adatokat?

A látszólagos regresszió (spurious regression) problémája motiválta a kointegrációs keretrendszert és az idősoros specifikációval kapcsolatos folyamatos vitát.

Key figures

• Ragnar Frisch
• Trygve Haavelmo
• Halbert White
• Robert Engle
• Clive Granger

Seminal works

• frisch-1933
• haavelmo-1944
• white-1980
• engle-granger-1987

Frequently asked questions

Ugyanaz az ökonometria, mint a statisztika?

Az ökonometria alkalmazza és kiterjeszti a statisztikai módszereket a gazdasági adatok sajátos problémáira — megfigyelési adatokra, szimultaneitásra és az oksági gazdasági összefüggések azonosításának szükségességére.

Mi az azonosítás (identification)?

Az azonosítás arra a kérdésre ad választ, hogy egy vizsgált paraméter (például egy oksági hatás) elvileg visszanyerhető-e az adatokból és a feltevésekből, függetlenül attól, milyen pontosan becsüljük meg.