Stohastičke diferencijalne jednadžbe (SDE)
Stohastičke diferencijalne jednadžbe (SDE) su modeli diferencijalnih jednadžbi koji kombiniraju deterministički član drifta — koji upravlja prosječnom tendencijom sustava — sa stohastičkim članom difuzije pokretanim Wienerovim procesom (Brownovo gibanje). Pokrenute Itôovim računom od strane Kiyosija Itôa 1944. godine i sveobuhvatno numerički obrađene od strane Kloedena i Platena 1992. godine, SDE su standardni modelirajući jezik za sustave u kontinuiranom vremenu izložene slučajnom šumu, uključujući cijene financijske imovine, populacijsku dinamiku i fizičke procese.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Øksendal, B. (2003). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (6th ed.). Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-14394-6 ↗
- Kloeden, P.E. & Platen, E. (1992). Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-12616-5 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Differential Equations (SDEs). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/simulation/stochastic-differential-equations
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modeliranje utemeljeno na agentima (ABM)Simulacija↔ compare
- Bayesovo zaključivanjeStatistika↔ compare
- Markov Chain Monte Carlo (MCMC)Simulacija↔ compare
- Simulacija Monte CarloDonošenje odluka↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →