Matematičke i kvantitativne metode

Ovo područje (JEL kategorija C) obuhvaća matematičke i statističke metode ekonomije — prije svega ekonometriju, primjenu statističkog zaključivanja na ekonomske podatke u svrhu mjerenja, testiranja i predviđanja.

Scope

Obuhvaća ekonometrijsku teoriju i metode (regresija, analiza vremenskih serija, panel i mikroekonometrija), matematičke i računalne metode, teoriju igara kao metodu te eksperimentalni dizajn, pružajući kvantitativni instrumentarij koji se koristi u svim granama ekonomije.

Sub-topics

• General
• Ekonometrijske i statističke metode i metodologija: opće
• Modeli s jednom jednadžbom • Pojedinačne varijable
• Modeli s višestrukim ili simultanim jednadžbama • Višestruke varijable
• Ekonometrijske i statističke metode: posebne teme
• Ekonometrijsko modeliranje
• Matematičke metode • Programski modeli • Matematičko i simulacijsko modeliranje
• Teorija igara i teorija pregovaranja
• Prikupljanje i procjena podataka • Računalni programi
• Dizajn eksperimenata

Core questions

• Kako se ekonomski odnosi mogu mjeriti na temelju podataka?
• Kako se mogu identificirati i procijeniti uzročni učinci?
• Kako treba modelirati ekonomske vremenske serije i panele?
• Kako se ekonomske hipoteze rigorozno testiraju?
• Kako se modeli mogu koristiti za predviđanje?

Key concepts

• Regresija i procjena
• Identifikacija i uzročnost
• Testiranje hipoteza
• Heteroskedastičnost i robusno zaključivanje
• Stacionarnost i kointegracija
• Simultane jednadžbe
• Predviđanje

Key theories

Utemeljenje ekonometrije

Frisch (koji je skovao pojam «ekonometrija») i Ekonometrijsko društvo nastojali su ujediniti ekonomsku teoriju, matematiku i statistiku.

Vjerojatnosni pristup

Haavelmo je ekonometriju utemeljio na eksplicitnim probabilističkim osnovama, čime je omogućio statističko zaključivanje o ekonomskim odnosima i program simultanih jednadžbi.

Robusno zaključivanje

Whiteove standardne pogreške konzistentne s heteroskedastičnošću («robusne») omogućile su valjano zaključivanje bez jakih distribucijskih pretpostavki.

Analiza vremenskih serija i kointegracija

Okvir kointegracije i korekcije pogreškom Englea i Grangera preoblikovao je modeliranje nestacionarnih ekonomskih vremenskih serija.

History

Ekonometrija je nastala 1930-ih s Ekonometrijskim društvom (Frisch) i programom Cowlesove komisije, a statistički je utemeljena Haavelmoovim vjerojatnosnim pristupom (1944.). Ekonometrija vremenskih serija (Box-Jenkins, potom kointegracija Engle-Granger), robusne i mikroekonometrijske metode (White, Heckman) te suvremena «revolucija vjerodostojnosti» u kauzalnoj identifikaciji uzastopno su preoblikovale područje.

Debates

Strukturalne nasuprot reduciranim/eksperimentalnim metodama

Ekonomisti raspravljaju o kompromisu između teorijom vođenih strukturalnih modela i pristupa kauzalnoj identifikaciji temeljenih na dizajnu i kvazi-eksperimentima.

Kako postupati s nestacionarnim podatcima

Zabrinutost zbog lažnih regresija motivirala je okvir kointegracije i trajnu raspravu o specifikaciji modela vremenskih serija.

Key figures

• Ragnar Frisch
• Trygve Haavelmo
• Halbert White
• Robert Engle
• Clive Granger

Seminal works

• frisch-1933
• haavelmo-1944
• white-1980
• engle-granger-1987

Frequently asked questions

Je li ekonometrija isto što i statistika?

Ekonometrija primjenjuje i proširuje statističke metode na posebne probleme ekonomskih podataka — opservacijske podatke, simultanost i potrebu za identifikacijom uzročnih ekonomskih odnosa.

Što je identifikacija?

Identifikacija je pitanje može li se parametar od interesa (npr. uzročni učinak) načelno rekonstruirati iz podataka i pretpostavki, neovisno o preciznosti procjene.