Prijeđi na sadržajScholarGate
KnjižnicaMoja knjižnicaStolReview StudioAsistent
Prijavite se
Libor Market Model/Dokaz
Zapis dokaza metode

Libor Market Model

The LIBOR Market Model (BGM), developed by Brace, Gatarek, and Musiela (1997), is a multi-factor interest rate model that directly models forward LIBOR rates as lognormal processes. Unlike short-rate models, LMM naturally prices caplets at the market level and is the industry standard for valuing caps, floors, and exotic interest rate derivatives.

Sources recorded, not reviewed

Izvorni zapis

Citati kopirani doslovno iz izvornog zapisa metode. Ne impliciraju nikakvu provjeru na razini tvrdnje.

LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela)
Taksonomski zapis metode · regression-model / quantitative-finance
  • Brace, A., Gatarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. · DOI 10.1111/1467-9965.00028
  • Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1(4), 293-330. · DOI 10.1007/s007800050026
Otvori cijelu metodu

Uređene tvrdnje

Tvrdnje pohranjene u knjigu dokaza, svaka s vlastitom procjenom.

Nema uređenih tvrdnji

Ovaj prikaz ne izmišlja procjenu tvrdnje kada knjiga dokaza nema nijednu.

Povezane metode

Generirano iz grafa metode i prikazano kao strojno predložene relacije — ne implicira se nikakva tvrdnja dokaza.

Same method familyChange of Numerairemachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyHJM Frameworkmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyHull-White Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRisk-Neutral Valuationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

Status dokaza

Sources recorded, not reviewed

Bibliographic sources are present. Claim-level evidence review has not been performed.

Izvori

2 zabilježenih citata, kopiranih iz izvornog zapisa metode.

Akcije

Otvori stranicu metode
ScholarGate

Referentna knjižnica istraživačkih metoda usmjerena na sadržaj — što je svaka metoda, kako funkcionira i odakle potječe.

Otvoreni podaci (CC-BY)

Otkrij

  • Knjižnica
  • Pretražite metode…
  • Pregled po područjima
  • Područja
  • Put
  • Usporedi
  • Koja metoda?

Referenca

  • Područja
  • Atlas
  • Pojmovnik
  • Metodologija
  • Filozofija

Radni prostor

  • Moja knjižnica
  • Stol
  • Razgovor

Tvrtka

  • O nama
  • Cijene
  • Kontakt
  • Predložite metodu

Unosi su sastavljeni iz objavljenih izvora u referentne svrhe. Provjera točnosti i prikladnosti svake informacije za vašu vlastitu upotrebu ostaje vaša odgovornost.

© 2026 ScholarGate · Referentna knjižnica istraživačkih metoda
  • Privatnost
  • Kolačići
  • Uvjeti korištenja
  • Izbriši račun