Instrumentalne varijable putem dvostupanjske najmanje kvadratične metode (IV/2SLS)
IV/2SLS je dvostupanjska metoda procjene koja obnavlja uzročni učinak endogenog regresora izoliranjem dijela njegove varijacije koju pokreće vanjski instrument. To je radni konj strategije identifikacije u modernoj primijenjenoj ekonometriji, detaljno razvijen u Angrist i Pischkeovoj knjizi Mostly Harmless Econometrics (2009).
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Izvori
- Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
- Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/causal-inference/iv-2sls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Udvostručeno robusna procjena (AIPW)Uzročno zaključivanje↔ compare
- Lokalni prosječni učinak tretmana (LATE / CACE)Uzročno zaključivanje↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Model s fiksnim učincima za panelne podatkeEkonometrija↔ compare
- Uparivanje prema ocjeni sklonostiIstraživačka statistika↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →