Hamiltonian Monte Carlo
Hamiltonian Monte Carlo (HMC) je Markovljeva lančana Monte Carlo (MCMC) algoritma utemeljen na gradijentu koji koristi geometriju površine log-posteriora za izvođenje velikih, informiranih skokova kroz parametarski prostor umjesto malih slučajnih koraka klasičnih MCMC metoda. Prvobitno uveden za teoriju polja na rešetki od strane Duanea, Kennedyja, Pendletona i Rowetha (1987.) pod nazivom Hybrid Monte Carlo, te u mainstream statistiku donesen autoritativnim poglavljem Radforda Neala iz 2011., HMC je danas zadani uzorkivač u Stanu i PyMC-u te se široko smatra najsuvremenijim mehanizmom za Bayesovsko posteriorno zaključivanje u visokodimenzionalnim modelima.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
+15 više
Izvori
- Duane, S., Kennedy, A. D., Pendleton, B. J., & Roweth, D. (1987). Hybrid Monte Carlo. Physics Letters B, 195(2), 216–222. DOI: 10.1016/0370-2693(87)91197-X ↗
- Neal, R. M. (2011). MCMC using Hamiltonian dynamics. In S. Brooks, A. Gelman, G. L. Jones, & X.-L. Meng (Eds.), Handbook of Markov Chain Monte Carlo (pp. 116–162). Chapman and Hall/CRC. ISBN: 978-1420079418 ↗
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. ISBN: 978-1439840955
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Hamiltonian Monte Carlo Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/bayesian/hamiltonian-monte-carlo
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Bayesovska regresijaBayesovska statistika↔ usporedi
- Markovova lančana Monte Carlo (MCMC)Bayesovska statistika↔ usporedi
- Varijacijska inferencijaBayesovska statistika↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →