बहुस्तरीय हैमिल्टनियन मोंटे कार्लो
बहुस्तरीय हैमिल्टनियन मोंटे कार्लो (Multilevel HMC) बहुस्तरीय मोंटे कार्लो (multilevel Monte Carlo) की विचरण-न्यूनीकरण रणनीति को हैमिल्टनियन मोंटे कार्लो (Hamiltonian Monte Carlo) के कुशल ग्रेडिएंट-संचालित अन्वेषण के साथ जोड़ता है। मॉडल निष्ठा (model fidelity) या विविक्तीकरण (discretisation) के बढ़ते स्तरों पर युग्मित HMC श्रृंखलाएँ चलाकर, यह एकल महीन-स्तरीय HMC श्रृंखला की तुलना में काफी कम कम्प्यूटेशनल लागत पर सटीक पश्च अनुमान (posterior estimates) प्राप्त करता है।
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स्रोत
- Beskos, A., Jasra, A., Law, K., Tempone, R., & Zhou, Y. (2017). Multilevel sequential Monte Carlo samplers. Stochastic Processes and their Applications, 127(5), 1417–1440. DOI: 10.1016/j.spa.2016.08.004 ↗
- Neal, R. M. (2011). MCMC using Hamiltonian dynamics. In S. Brooks, A. Gelman, G. Jones, & X.-L. Meng (Eds.), Handbook of Markov Chain Monte Carlo (pp. 113–162). CRC Press. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Multilevel Hamiltonian Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/bayesian/multilevel-hamiltonian-monte-carlo
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