רשומת ראיות למתודה

Extreme Value Theory

Extreme Value Theory is a statistical framework for modelling the rare events that live in the tail of a probability distribution. As developed in Coles (2001) and applied to risk by McNeil, Frey & Embrechts (2005), it offers two standard routes: the Generalized Extreme Value (GEV) distribution for block maxima and the Generalized Pareto Distribution (GPD), used in the peaks-over-threshold approach, for exceedances above a high threshold.

Sources recorded, not reviewed

רשומת מקור

ציטוטים הועתקו מילה במילה מרשומת המקור של המתודה. לא מוסקת כל אימות ברמת הטענה מהם.

Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold)

רשומת מתודה טקסונומית · regression-model / finance

Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. · ISBN 978-1852334598
McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. · ISBN 978-0691122557

פתח מתודה מלאה

טענות מאוצרות

טענות שנשמרו ביומן הראיות, לכל אחת הערכה משלה.

עדיין אין טענות מאוצרות

תצוגה זו אינה ממציאה הערכת טענה כאשר ליומן אין אחת.

מתודות קשורות

נוצר מגרף המתודות ומוצג כיחסים שהוצעו על ידי המכונה — לא מוסקת כל טענת ראיה.

Same method familyARIMAmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyConditional Value-at-Riskmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyEGARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRealized Volatilitymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyValue at Riskmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.