Équations Différentielles Stochastiques (EDS)

Les équations différentielles stochastiques (EDS) sont des modèles d'équations différentielles qui combinent un terme de dérive déterministe — régissant la tendance moyenne d'un système — avec un terme de diffusion stochastique piloté par un processus de Wiener (mouvement brownien). Inaugurées par le calcul d'Itô par Kiyosi Itô en 1944 et traitées numériquement de manière exhaustive par Kloeden et Platen en 1992, les EDS constituent le langage de modélisation standard pour les systèmes en temps continu soumis à un bruit aléatoire, notamment les prix des actifs financiers, la dynamique des populations et les processus physiques.