Dossier de preuve de méthode

Time-varying parameter MA model

The time-varying parameter moving average (TVP-MA) model extends the standard MA model by allowing the moving-average coefficients to change over time. Cast as a state-space system, it is estimated via the Kalman filter and smoother, making it well suited for series where the shock-transmission dynamics evolve across the sample.

Sources recorded, not reviewed

Dossier source

Citations copiées telles quelles du dossier source de la méthode. Aucune vérification au niveau de la revendication n'en est déduite.

Time-Varying Parameter Moving Average Model

Dossier de méthode taxonomique · regression-model / econometrics

Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. · ISBN 9780521321969
Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. · ISBN 9780199641178

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Revendications organisées

Revendications enregistrées dans le registre de preuves, chacune avec sa propre évaluation.

Pas encore de revendications organisées

Cette vue n'invente pas d'évaluation de revendication lorsque le registre n'en contient aucune.

Méthodes apparentées

Généré à partir du graphe de méthodes et présenté comme des relations suggérées par la machine — aucune revendication de preuve n'est déduite.

Taxonomic bucketARMA modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.See alsoKalman Filtermachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketMoving Average Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketTime-varying parameter AR modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketTime-varying parameter ARIMA modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketTime-varying parameter ARMA modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.