Robust Johansen Cointegration
The Robust Johansen Cointegration test extends the classical Johansen (1988, 1991) likelihood-ratio framework for determining the cointegrating rank of a multivariate I(1) system to settings where standard Gaussian assumptions fail — in particular when the data exhibit outliers, fat-tailed innovations, or conditional heteroskedasticity. Robust modifications adjust residuals, re-weight observations, or bootstrap critical values so that rank inference remains valid under these violations.
Dossier source
Citations copiées telles quelles du dossier source de la méthode. Aucune vérification au niveau de la revendication n'en est déduite.
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. · DOI 10.2307/2938278
- Cavaliere, G., Rahbek, A., & Taylor, A. M. R. (2010). Cointegration Rank Testing under Conditional Heteroskedasticity. Econometric Theory, 26(6), 1719–1760. · DOI 10.1017/s0266466609990776
Revendications organisées
Revendications enregistrées dans le registre de preuves, chacune avec sa propre évaluation.
Cette vue n'invente pas d'évaluation de revendication lorsque le registre n'en contient aucune.
Méthodes apparentées
Généré à partir du graphe de méthodes et présenté comme des relations suggérées par la machine — aucune revendication de preuve n'est déduite.