Dossier de preuve de méthode

Robust Fixed Effects Model

The robust fixed effects model combines the within-group estimator for panel data with variance-covariance matrices that remain valid under heteroscedasticity and within-unit error correlation. Introduced by Arellano (1987), cluster-robust standard errors paired with the fixed effects estimator are now the default approach for credible panel data inference in economics and social science.

Sources recorded, not reviewed

Dossier source

Citations copiées telles quelles du dossier source de la méthode. Aucune vérification au niveau de la revendication n'en est déduite.

Robust Fixed Effects Panel Data Model

Dossier de méthode taxonomique · regression-model / econometrics

Arellano, M. (1987). Computing robust standard errors for within-groups estimators. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 49(4), 431–434. · URL
Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. · ISBN 978-0262232586

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Revendications organisées

Revendications enregistrées dans le registre de preuves, chacune avec sa propre évaluation.

Pas encore de revendications organisées

Cette vue n'invente pas d'évaluation de revendication lorsque le registre n'en contient aucune.

Méthodes apparentées

Généré à partir du graphe de méthodes et présenté comme des relations suggérées par la machine — aucune revendication de preuve n'est déduite.

Taxonomic bucketFixed Effects Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketPanel Hausman Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketPanel OLSmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketPanel Random Effects Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketRobust OLSmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.