Dossier de preuve de méthode

Phillips-Perron unit root test

The Phillips-Perron (PP) test is a nonparametric unit root test for time series that corrects for serial correlation and heteroscedasticity in the error term without adding lagged differences. Introduced by Phillips and Perron (1988), it applies a kernel-based long-run variance estimator to adjust the Dickey-Fuller statistic, making it robust to a wide class of weakly dependent error processes.

Sources recorded, not reviewed

Dossier source

Citations copiées telles quelles du dossier source de la méthode. Aucune vérification au niveau de la revendication n'en est déduite.

Phillips-Perron Unit Root Test

Dossier de méthode taxonomique · regression-model / econometrics

Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. · DOI 10.1093/biomet/75.2.335
Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. · ISBN 978-0691042893

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Revendications organisées

Revendications enregistrées dans le registre de preuves, chacune avec sa propre évaluation.

Pas encore de revendications organisées

Cette vue n'invente pas d'évaluation de revendication lorsque le registre n'en contient aucune.

Méthodes apparentées

Généré à partir du graphe de méthodes et présenté comme des relations suggérées par la machine — aucune revendication de preuve n'est déduite.

Taxonomic bucketARIMA modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketAugmented Dickey-Fuller unit root testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketGranger Causality Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyKPSS Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketZivot-Andrews Structural Break Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.