Dossier de preuve de méthode

Engle-Granger Cointegration Test

The Engle-Granger two-step method tests whether two or more non-stationary I(1) time series share a common stochastic trend — that is, whether a linear combination of them is stationary. If cointegration is confirmed, an error-correction model (ECM) can be estimated to capture both short-run dynamics and long-run equilibrium adjustment.

Sources recorded, not reviewed

Dossier source

Citations copiées telles quelles du dossier source de la méthode. Aucune vérification au niveau de la revendication n'en est déduite.

Engle-Granger Two-Step Cointegration Test

Dossier de méthode taxonomique · regression-model / econometrics

Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. · DOI 10.2307/1913236
Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. · ISBN 978-0691042893

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Revendications organisées

Revendications enregistrées dans le registre de preuves, chacune avec sa propre évaluation.

Pas encore de revendications organisées

Cette vue n'invente pas d'évaluation de revendication lorsque le registre n'en contient aucune.

Méthodes apparentées

Généré à partir du graphe de méthodes et présenté comme des relations suggérées par la machine — aucune revendication de preuve n'est déduite.

Taxonomic bucketARIMA modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketAugmented Dickey-Fuller unit root testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketGranger Causality Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketPhillips-Perron unit root testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketVector Error Correction Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.